一、基金基本情况概述
【资料图】
中泰沪深300量化优选增强A(012206)成立于2021年7月5日，四季度最新规模0.48亿元。
基金经理邹巍拥有1.1年的基金投资经历，2022年1月4日正式接受中泰沪深300量化优选增强A基金管理，任职期间回报为-13.46%，位居同类1947只基金中第991名。
邹巍现管理8只产品（包括A类和C类），管理总规模为6.62亿元，平均年化回报为-8.94%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为1.35%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名1291位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，中泰沪深300量化优选增强A基金的总资产为0.84亿元。较上一期0.92亿元变化了-0.08亿元，环比变化了-8.92%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
中泰沪深300量化优选增强A基金的持有人数为1665人，机构投资占比为30.83%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达91.98%。较上一期环比变化了0.22%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为20.66%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
中泰沪深300量化优选增强A基金四季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为270.54%，上一期换手率为351.83%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达351.83%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
四季度,新冠疫情依然是宏观经济影响因素中最大也最难以预测的变量,从市场的表现来看,沪深300指数期初3805点,一路下滑到十月底的3508点,而后指数有所反弹,季度末收盘为3872点。指数年化波动率20%,指数的波动率比上个季度有明显的上升。从中证各行业在本季度的表现来看,通信、医药、金融行业本季度相对表现较好,取得上涨,而能源与消费则在本季度出现明显下跌。 本基金本季度以来在投资策略上依然坚持相对保守的主动性投资策略,在约束跟踪误差的基础上适当超配我们主动选择的价值股。从基金的实际业绩表现来看,本季度基金跟踪误差控制依然保持得很好(年化0.98%)。但遗憾的是基金本季度未获得超额收益,根本的原因在于我们主动超配的价值股本季度的表现不达预期,我们认为在短时段上这种情况是正常的。在接下来的时间里,我们将坚持我们价值逻辑来优化选股,同时严格坚持跟踪误差约束,坚持相对保守的投资增强策略。力求在跟踪误差可控前提下为投资者获得超额投资收益。
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